信用风险建模核心指标PD与LGD解析

信用风险建模的核心在于测量借款人未来违约的可能性（PD）及违约后银行的损失比例（LGD），并据此为贷款组合建立风险缓冲。 文章指出，PD（违约概率）是估计借款人在一年内进入违约状态的概率，例如2%的PD并非指偿还98%的债务，而是指违约的估计概率。LGD（违约损失率）则衡量违约事件发生后银行可能损失的比例。 银行需根据PD和LGD等指标，为零售和非零售等不同贷款组合计算并预留资本，以覆盖预期和非预期损失，这是巴塞尔框架的核心要求。

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还没有足够的连续观测数据，暂不绘制趋势。