Market-Conditioned JEPA: Learning from Unpredictable Market Shocks

Hugging Face 提出 Market-Conditioned JEPA（MC-JEPA），一种用于金融时间序列的联合嵌入预测架构，通过引入市场条件提升资产预测效果。该模型在 11 年的中国 A 股分钟级数据上，于九个目标（包括收益、市场敞口、风险和流动性）中取得显著提升，尤其在流动性目标和两小时至五天的收益预测中表现最佳。实验证明，模型的收益和敞口提升依赖于与实际市场走势对齐的条件输入。